VIX指数——波动率指数（恐慌指数） vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 小C：从VIX指数计算到VIX期货定价 本文作者：管大宇期权学员 … 本文作者：管大宇期权学员 小C 前阵子管大在群内分享了一篇英文论文《VIX and VIX Futures Pricing Algorithms: Cultivating Understanding》，由于笔者的点赞成功地引起了管大的注意，于是接下了阅读理解并分享该论文要义的光荣使命。面对这个学习成长的好机会，我的内心激动如下所示： 由于论文 论道 | 再现“尖峰”时刻，解读 VIX波动率指数 由于vix是1993年正式推出，没有回溯到1987年“黑色星期一”那天美国的股灾，但有人按照当时情况回溯推算vix点位会超过150。vix在低位的时候并不会出现反向的“深崖”，在标普500持续增长的期间（如2013-2015）vix大多时间都在15左右徘徊，呈“平谷”态。
衍生品|对冲|金融工程|VIX恐慌指数怎么算 – FX投机者 CBOE 于 2016 年 4 月开始在美国交易时间以外发布 VIX 指数。波动率指数现在可以在凌晨 3 点之间的 “extended trading hours”（美东时间 3:00 a.m. 到 9：15 a.m.）内交易，也可以在正常交易时段（美东时间 9：30 a.m. 到 4：15 p.m.）交易。 关于标普500波动率指数的想法和预测 - CBOE:VIX — TradingView
衍生品|对冲|金融工程|VIX恐慌指数怎么算 – FX投机者 CBOE 于 2016 年 4 月开始在美国交易时间以外发布 VIX 指数。波动率指数现在可以在凌晨 3 点之间的 “extended trading hours”（美东时间 3:00 a.m. 到 9：15 a.m.）内交易，也可以在正常交易时段（美东时间 9：30 a.m. 到 4：15 p.m.）交易。 关于标普500波动率指数的想法和预测 - CBOE:VIX — TradingView cboe vix. vix. 标普500波动率指数. cboe. 关注vix 关注vix 取消关注vix . 另外btc正如之前所说有可能在当前位置筑底，但还需要一些时间验证。 无论如何值此辞旧迎新之际祝愿各位新年快乐、身体健康、财源广 … 开拓亚洲市场 VIX期货交易时间将延长-期货频道-金融界
2016年8月21日 芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数期货合约让投资者能够押注股价隐含 美国 股市过去一年多数时间都保持区间波动，近日实现突破，屡创纪录 标准普尔500指数和CBOE波动率指数（VIX）的二元期权. CBOE 芝加哥期权交易 所股票交易分所是一个全电子化的交易所，坚持匿名的价格-时间优先级交易原则。 2020年5月5日 CBOE 于2016 年4 月开始在美国交易时间以外发布VIX 指数。波动率指数现在可以 在凌晨3 点之间的“extended trading hours”（美东时间3:00 a.m. CBOEdirect是CBOE专有的电子平台，也支持CBOE期货交易所（CFE），CBOE股票 交易所（CBSX）和OneChicago 标准普尔500指数和CBOE波动率指数（VIX）的二 元期权 二元期权是欧式合约，到期和结算日/时间与同一底层产品的传统期权相同 。 他表示，美联储的政策人为地将波动性在低位保持了太长时间，因此出现反转的速度 将更快。 CBOE将VIX交易宣传为一种新型风险管理工具，期待该产品具有那种曾
Cboe - 产品详细说明 根据“交易所规则”的12.10，有可能会有更高的保证金要求。 最后交易日: 个股期权的交易通常终止于到期日之前的那个交易日（一般是星期五）。 交易时间: 美国中部时间（芝加哥时间）上午8:30 - 下午3:00。 VIX -“恐惧指数”不恐怖！ - 知乎