中国央行将外汇掉期、期权纳入外汇风险准备金要求, 金融界美股讯：北京时间2日晚间消息彭博报道称中国加大努力抑制人民币大幅波动，据称央行不但将外汇远期交易，还把外汇衍生品纳入新的外汇风险准备金要求之中。 两位知情人士援引中国央行周三向金融机构下发的文件称，本周稍早央行 据央行发布的数据，截至9月份，中国外汇储备余额为32017亿美元。庞大的规模给外汇储备经营和宏观调控带来了巨大挑战。有人因此提出疑问：那么 现在购买外汇的，相当一部分还是国内企业和个人愿意增持美元等对外资产。 8月外汇储备减少近千亿 专家：肉烂在自己锅里没跑. 中国人民银行7日公布的数据显示，8月份我国外汇储备继续下降至35573.81亿美元，较上月"缩水"939亿美元。 外汇市场波动性减少拖累嘉盛集团11月业绩 文/维多利亚 2017-12-01 17:42:19 来源:FX168财经网 FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周五(12月1日)报道，嘉盛集团(GAIN Capital)的电子通信网络GTX在11月业绩平平。 从外债到全口径详解，及境内外双掉期外汇业务套利模式 法询推荐专栏【9月24-25日|上海、10月22-23日|北京】2015年11月30日，国际货币基金组织(imf)决定将人民币纳入特别提款权(sdr)货币篮子，这是人民币国际化的重要里程碑。随着人民币国际化程度的提升及资本项目的开放，我们看到今年以来，国内 2017年期货从业资格考试·单选题：外汇期货套期保值. 无论汇价如何的变动，外汇期货市场的（ ）的操作是为现货外汇资产"锁定汇价"，消除或减少其受汇率上下波动的影响。
20世纪80年代以来，外汇掉期市场迅猛发展，全球外汇掉期日均交易量从1989年的1900亿美元增长到2004年的9440亿美元，从1995年起，全球外汇掉期交易的日交易量已超过外汇即期交易和远期交易，至2004年，分别为外汇即期交易和远期交易日交易量的1.5倍和4.5倍。 受上述因素影响，即期交易和外汇掉期两大主要工具呈现不同走势。外汇市场结构变化也是重要因素，一级经纪商业务的减少与对冲基金、做市商交易减少密切相关，导致了即期市场交易萎缩。 在批发外汇交易中，交易商之间流动性供应出现明显分化。 路透上海3月18日 - 中国央行口径外汇占款2月再次转为减少，未能延续1月转正势头，而且125亿元人民币的减少额也创下2018年11月以来最大月跌幅。分析人士表示，2月新冠肺炎疫情继续发展，人民币小幅下跌，另外人民币外汇市场成交量不高，不排除有央行适度投放美元流动性的可能。 外汇掉期调节不同币种间的流动性. 外汇掉期是指双方在期初约定交换某两种货币，同时以约定的价格在期末进行反向交换的交易。 2017年6月，境内人民币流动性异常紧张，3个月Shibor达到4.7以上的高位。
外汇市场也是金融市场体系中的重要组成部分,是进行外汇和用外币计价的票据及有价证券买卖的市场,也可以说是一切外汇交易业务的总和,包括外汇 赵兴 国际金融实务 第四讲 外汇掉期交易 No. 1 赵兴 国际金融实务 第一节 外汇掉期交易 一、外汇掉期交易的概念 外汇掉期交易（Swap Transaction） 是指在买入某一交割日的甲货币（卖出 乙货币）的同时，卖出另一个交割日的 甲货币（买回乙货币），这两笔买卖货 币的数额相同，买卖方向相反，交割 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同 时又 卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易 bai 中将 一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即 du 期汇率与远期汇率之差，即升 掉期 交 2113 易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来 某一 时 5261 期相互交换 某种 4102 资产的交易形式。 更为准 1653 确的说，掉 期交 易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。. 较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。 (2)不做掉期交易的风险情况 3个月后，瑞士公司在现汇市场上出售 1000万美元，收进： 1000万×1.4510=1451万瑞士法郎。 损失 1451万－1489万＝－38万瑞士法郎 做掉期可将1000万美元的外汇风险锁定 在24万的掉期成本上，而不做掉期，将遭受 38万瑞士法郎的损失。 经常会被同事们问到m0、m1、m2 到底是什么意思？其实，关于m0、m1、m2 是什么的解释网上也不少。比如，下面的一段是从网上摘录的解释（不代表本人观点）：m0，m1，m2是货币供应量的三个定义，分别表示流通中的现金…
境内企业外汇套期保值有缺憾, 场内外汇衍生品市场还是空白 去年8月11日"汇改"以来，人民币双向浮动弹性明显加大。一年多来，人民币对美元汇率维持振荡偏弱态势。为规避汇率风险，国内不少上市公司相继加入了外汇套期保值的队伍。 昨日，天津九安医疗电子股份有限公司（下称九安医疗 （原标题：718家上市公司汇兑损失近7亿 企业纷纷外汇套保应对汇率波动） "为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低万科海外平台未来偿债风险，公司有必要就外汇风险敞口进行更充分的套期保值。 随着美联储6月加息预期升温，人民币正承受越来越重的贬值压力。5月25日，人民币兑美元中间价报在6.5693，较上一个交易日大跌225个基点，创下2011 巴西央行18日宣布，将增加供应外汇掉期合约来减少雷亚尔兑美元的波动。5月21日上午9点30分至9点40分，巴西央行将拍卖新增的15000份外汇掉期合约。合约生效期为拍卖后的
掉期期权（Swapping Options）掉期期权是指一种保证员工利益的期权,是带有一个期权结构的利率掉期或货币掉期交易。操作原理是当公司股票市价由于非经营性的外部原因下跌寸，公司收回原来发行的旧期权而代之以新的期权。这种期权实际上是一种可以调整行权价的股票期权，它可以解决由于股市的 外汇市场也是金融市场体系中的重要组成部分,是进行外汇和用外币计价的票据及有价证券买卖的市场,也可以说是一切外汇交易业务的总和,包括外汇 所以 80 年代以来，外汇掉期市场迅猛发展，全球外汇掉期日均交易量从 1989 1900亿美元增长到2004年的9440 亿美元，从1995 年起，全球外汇掉期交易 的日交易量已超过外汇即期交易和远期交易，至 2004 年，分别为外汇即期交 易和远期交易日交易量的 1.5 4.5倍。 交易员称，儘管掉期长端已经明显低於利率平价水平，但由於人民币近期走升，远期购汇和套期保值的需求减少，掉期长端向上的动力不足，且中资大行卖压不大，二者基本相抵。 受上述因素影响，即期交易和外汇掉期两大主要工具呈现不同走势。外汇市场结构变化也是重要因素，一级经纪商业务的减少与对冲基金、做市商交易减少密切相关，导致了即期市场交易萎缩。 在批发外汇交易中，交易商之间流动性供应出现明显分化。 fx168讯中国外汇交易中心拟试点开展银行间外汇掉期冲销业务，试点对象暂定为银行间人民币外汇远掉做市商，以在巴塞尔iii协议下大力发展衍生品